PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWRE с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWRE с GDE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidewire Software, Inc. (GWRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GWRE и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guidewire Software, Inc. (GWRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWRE и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
GWRE
Guidewire Software, Inc.		-24.98%19.24%54.60%74.30%-30.55%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, GWRE показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.

GWRE

1 день
1.49%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-34.73%
1 год
-21.65%
3 года*
23.10%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.69%

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guidewire Software, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с GWRE:
GWRE с FICOGWRE с VOOGWRE с HWMGWRE с SPYGWRE с VRTGWRE с PCORGWRE с VUAA.L
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

GWRE vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWRE
Ранг доходности на риск GWRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWRE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWRE c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWREGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.84

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

2.36

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.68

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

10.22

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWRE vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWRE на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWRE и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWREGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.84

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.12

-0.65

Корреляция

Корреляция между GWRE и GDE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWRE и GDE

GWRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

TTM2025202420232022
GWRE
Guidewire Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GWRE и GDE

Максимальная просадка GWRE за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWRE и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

GWREGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-32.01%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.33%

-22.66%

-30.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.42%

-17.11%

-25.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-7.76%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.88%

5.93%

+17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GWRE и GDE

Guidewire Software, Inc. (GWRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 11.62% и 11.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWREGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

11.78%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

25.29%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

32.28%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

26.18%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.27%

26.18%

+8.09%