Сравнение GWPAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWPAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.87% против 16.16% соответственно.
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и VUG
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
GWPAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
GWPAX
VUG
Сравнение GWPAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWPAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.19 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 4.15 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWPAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GWPAX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и VUG
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и VUG
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWPAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -50.68% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -16.53% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -35.61% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -35.61% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -12.25% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -7.13% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.72% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и VUG
Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) составляет 6.61%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWPAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.12% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 12.70% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 22.70% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 22.22% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 21.38% | -3.43% |