PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWPAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.87% против 16.16% соответственно.


GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Growth Portfolio Class A

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий GWPAX и VUG

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

GWPAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWPAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.82

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.19

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

4.15

+2.53

GWPAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWPAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.82

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Корреляция

Корреляция между GWPAX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и VUG

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и VUG

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


GWPAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-50.68%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-16.53%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-35.61%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-35.61%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-12.25%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-7.13%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.72%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и VUG

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) составляет 6.61%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWPAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.12%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.70%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

22.70%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

22.22%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

21.38%

-3.43%