PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с EPGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с EPGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и EPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-4.53%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-4.24%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у EPGAX с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям EPGAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 15.56% соответственно.

GWPAX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-2.52%
1 год
19.48%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.90%
10 лет*
12.00%

EPGAX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-4.16%
1 год
17.65%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.59%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI
Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX

Сравнение комиссий GWPAX и EPGAX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPGAX в 0.97%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A

Доходность на риск

GWPAX vs. EPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXEPGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.52

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.26

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. EPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXEPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.85

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.20

Корреляция

Корреляция между GWPAX и EPGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и EPGAX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности EPGAX в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.02%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.65%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и EPGAX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки EPGAX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и EPGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXEPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-63.20%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.67%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-30.60%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-31.17%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-7.73%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-16.32%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.69%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и EPGAX

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXEPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.84%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.41%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

21.91%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

20.75%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

20.77%

-2.82%