PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGAX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGAX с FBGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, EPGAX returned 17.40%/yr vs 21.84%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EPGAX charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.19%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 17.40% против 21.84% соответственно.

EPGAX

1 день
-1.01%
1 месяц
5.57%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.27%
1 год
28.65%
3 года*
19.84%
5 лет*
11.51%
10 лет*
17.40%

FBGRX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.35%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.66%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGAX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		14.18%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.19%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between EPGAX and FBGRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.94

The correlation between EPGAX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

EPGAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGAXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.57

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.31

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.54

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

14.99

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGAXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.57

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и FBGRX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGAXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-58.64%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-12.65%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.60%

-27.07%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-43.08%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-43.08%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.31%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-12.53%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.98%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и FBGRX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 4.39% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGAXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.19%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.01%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

17.43%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

24.88%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

23.68%

-2.84%

Сравнение комиссий EPGAX и FBGRX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и FBGRX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FBGRX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.54%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.61%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EPGAX and FBGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPGAX has higher volatility (4.39%) compared to FBGRX (4.19%). In terms of maximum drawdown, EPGAX dropped -63.20% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGAX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор