PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPGAX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPGAX и FBGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EPGAX с FBGRX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGAX или FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGAX:

0.41

FBGRX:

0.38

Коэф-т Сортино

EPGAX:

0.74

FBGRX:

0.76

Коэф-т Омега

EPGAX:

1.10

FBGRX:

1.10

Коэф-т Кальмара

EPGAX:

0.41

FBGRX:

0.43

Коэф-т Мартина

EPGAX:

1.41

FBGRX:

1.31

Индекс Язвы

EPGAX:

6.80%

FBGRX:

8.82%

Дневная вол-ть

EPGAX:

22.95%

FBGRX:

28.42%

Макс. просадка

EPGAX:

-62.93%

FBGRX:

-58.02%

Текущая просадка

EPGAX:

-5.24%

FBGRX:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 16.08% против 16.89% соответственно.

EPGAX

С начала года

-0.10%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-1.16%

1 год

9.28%

3 года

17.05%

5 лет

16.66%

10 лет

16.08%

FBGRX

С начала года

-3.26%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-1.03%

1 год

10.67%

3 года

21.72%

5 лет

18.50%

10 лет

16.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий EPGAX и FBGRX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPGAX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPGAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и FBGRX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности FBGRX в 6.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		12.59%12.58%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%7.12%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		6.15%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.28%4.05%5.30%5.96%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и FBGRX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и FBGRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) составляет 5.44%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...