PortfoliosLab logo
Сравнение EPGAX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPGAX и FBGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности EPGAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
414.38%
893.40%
EPGAX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGAX:

-0.19

FBGRX:

0.05

Коэф-т Сортино

EPGAX:

-0.12

FBGRX:

0.24

Коэф-т Омега

EPGAX:

0.98

FBGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

EPGAX:

-0.17

FBGRX:

0.03

Коэф-т Мартина

EPGAX:

-0.47

FBGRX:

0.10

Индекс Язвы

EPGAX:

11.24%

FBGRX:

9.06%

Дневная вол-ть

EPGAX:

25.07%

FBGRX:

28.18%

Макс. просадка

EPGAX:

-62.95%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

EPGAX:

-19.12%

FBGRX:

-14.29%

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность -5.47%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.57% соответственно.


EPGAX

С начала года

-5.47%

1 месяц

16.55%

6 месяцев

-17.62%

1 год

-4.80%

5 лет

8.04%

10 лет

7.33%

FBGRX

С начала года

-10.08%

1 месяц

17.63%

6 месяцев

-9.40%

1 год

1.40%

5 лет

12.67%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPGAX и FBGRX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPGAX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPGAX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPGAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.19
0.05
EPGAX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и FBGRX

EPGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.74%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.26%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и FBGRX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.12%
-14.29%
EPGAX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) составляет 12.19%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.19%
14.73%
EPGAX
FBGRX