PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGAX с TRRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGAX с TRRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и TRRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGAX и TRRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-5.44%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		-0.90%12.53%13.15%19.60%-18.77%16.52%18.10%24.71%-7.41%22.03%

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у TRRDX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции EPGAX превзошли акции TRRDX по среднегодовой доходности: 15.41% против 9.67% соответственно.

EPGAX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
17.13%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.41%

TRRDX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-2.82%
1 год
10.75%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с FBGRX
Часто сравнивают с TRRDX:
TRRDX с TRRJXTRRDX с TRRCXTRRDX с VOOTRRDX с VTITRRDX с SCHDTRRDX с PRWCXTRRDX с OIEJX

Сравнение комиссий EPGAX и TRRDX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TRRDX в 0.61%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

EPGAX vs. TRRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TRRDX
Ранг доходности на риск TRRDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGAXTRRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.76

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.14

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.82

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

3.55

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. TRRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRDX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и TRRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGAXTRRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между EPGAX и TRRDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и TRRDX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.66%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
TRRDX
T. Rowe Price Retirement 2040 Fund		0.00%0.00%2.26%5.60%8.92%7.92%4.96%6.10%9.51%3.96%3.36%4.61%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и TRRDX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и TRRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGAXTRRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-53.50%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.64%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-27.26%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-31.46%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-6.60%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-6.58%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.74%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и TRRDX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGAXTRRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.44%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.15%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

15.03%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

14.11%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

14.60%

+6.17%