Сравнение EPGAX с TRRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX).
EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGAX или TRRDX.
Основные характеристики
| EPGAX | TRRDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.67% | 16.11% |
| Дох-ть за 1 год | 41.45% | 26.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.20% | 3.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.97% | 10.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.78% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 14.81 | 17.14 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 15.68% | 10.36% |
| Макс. просадка | -95.79% | -53.50% |
| Текущая просадка | -63.32% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между EPGAX и TRRDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и TRRDX
С начала года, EPGAX показывает доходность 31.67%, что значительно выше, чем у TRRDX с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции EPGAX превзошли акции TRRDX по среднегодовой доходности: 9.78% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPGAX и TRRDX
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TRRDX в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPGAX c TRRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и TRRDX
EPGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% |
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.29% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и TRRDX
Максимальная просадка EPGAX за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки TRRDX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и TRRDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и TRRDX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.