PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPGAX с FKDNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGAX с FKDNX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FKDNX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 янв. 1968 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGAX или FKDNX.

Корреляция

Корреляция между EPGAX и FKDNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и FKDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
414.38%
968.28%
EPGAX
FKDNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGAX:

-0.19

FKDNX:

0.34

Коэф-т Сортино

EPGAX:

-0.12

FKDNX:

0.63

Коэф-т Омега

EPGAX:

0.98

FKDNX:

1.09

Коэф-т Кальмара

EPGAX:

-0.17

FKDNX:

0.34

Коэф-т Мартина

EPGAX:

-0.47

FKDNX:

1.10

Индекс Язвы

EPGAX:

11.24%

FKDNX:

8.24%

Дневная вол-ть

EPGAX:

25.07%

FKDNX:

29.21%

Макс. просадка

EPGAX:

-62.95%

FKDNX:

-55.85%

Текущая просадка

EPGAX:

-19.12%

FKDNX:

-10.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPGAX показывает доходность -5.47%, а FKDNX немного выше – -5.24%. За последние 10 лет акции EPGAX уступали акциям FKDNX по среднегодовой доходности: 7.33% против 12.96% соответственно.

EPGAX

С начала года

-5.47%

1 месяц

16.55%

6 месяцев

-17.62%

1 год

-4.80%

5 лет

8.04%

10 лет

7.33%

FKDNX

С начала года

-5.24%

1 месяц

20.82%

6 месяцев

-6.06%

1 год

9.93%

5 лет

11.56%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPGAX и FKDNX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FKDNX в 0.79%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
FKDNX
Franklin DynaTech Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPGAX и FKDNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FKDNX
Ранг риск-скорректированной доходности FKDNX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKDNX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKDNX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKDNX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKDNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKDNX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPGAX c FKDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Franklin DynaTech Fund (FKDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа FKDNX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и FKDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.19
0.34
EPGAX
FKDNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и FKDNX

Ни EPGAX, ни FKDNX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.74%
FKDNX
Franklin DynaTech Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и FKDNX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки FKDNX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и FKDNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.12%
-10.88%
EPGAX
FKDNX

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и FKDNX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) составляет 12.19%, в то время как у Franklin DynaTech Fund (FKDNX) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.19%
14.84%
EPGAX
FKDNX