PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWPAX имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции AWSHX немного впереди с 12.07%.

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий GWPAX и AWSHX

GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

GWPAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.86

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.35

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

6.00

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.62

+0.06

Корреляция

Корреляция между GWPAX и AWSHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и AWSHX

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и AWSHX

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-53.95%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.37%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-18.64%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-34.65%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.35%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-6.43%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.32%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и AWSHX

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.41%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.28%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

15.30%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

14.12%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.33%

+1.62%