Сравнение GWMEX с PRFHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. PRFHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 февр. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и PRFHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и PRFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -1.47% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 0.17% | 7.33% | 5.99% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 3.40% | 9.03% | 0.66% | 7.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции GWMEX превзошли акции PRFHX по среднегодовой доходности: 3.39% против 3.03% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.39%
PRFHX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и PRFHX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PRFHX в 0.63%.
Доходность на риск
GWMEX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск
GWMEX
PRFHX
Сравнение GWMEX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | PRFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.36 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.81 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.17 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 4.10 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.36 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.28 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и PRFHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и PRFHX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PRFHX в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.48% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 7.22% | 7.11% | 3.80% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и PRFHX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и PRFHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -24.76% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.12% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -18.81% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -18.81% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -2.57% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.79% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.74% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и PRFHX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.20% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.16% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 6.31% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.87% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 4.63% | +2.10% |