Сравнение GWMEX с BRWIX
GWMEX (AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund) and BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) are both mutual funds - GWMEX is a High Yield Muni fund managed by AMG, while BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWMEX returned 3.16%/yr vs 10.53%/yr for BRWIX. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GWMEX charges 0.64%/yr vs 0.93%/yr for BRWIX.
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и BRWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у BRWIX с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции GWMEX уступали акциям BRWIX по среднегодовой доходности: 3.16% против 10.53% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 3.16%
- Всё время*
- 3.66%
BRWIX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 7.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GWMEX и BRWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 0.99% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 14.68% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
Correlation
The correlation between GWMEX and BRWIX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.04 |
The correlation between GWMEX and BRWIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWMEX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск
GWMEX
BRWIX
Сравнение GWMEX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWMEX | BRWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.42 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.39 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и BRWIX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и BRWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWMEX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -54.49% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -11.28% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.85% | -20.82% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -36.71% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -36.71% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -1.41% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -17.52% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.90% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и BRWIX
Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) составляет 1.24%, в то время как у AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWMEX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.71% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 14.04% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 16.33% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 18.46% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 20.25% | -13.49% |
Сравнение комиссий GWMEX и BRWIX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BRWIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и BRWIX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности BRWIX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.65% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.16% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
GWMEX and BRWIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRWIX has higher volatility (5.71%) compared to GWMEX (1.24%). In terms of maximum drawdown, GWMEX dropped -36.30% vs BRWIX's -54.49%.
GWMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWMEX и BRWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор