Сравнение GWMEX с SKSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и SKSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и SKSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 4.20% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SKSEX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции GWMEX уступали акциям SKSEX по среднегодовой доходности: 3.45% против 7.98% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
SKSEX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и SKSEX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SKSEX в 1.15%.
Доходность на риск
GWMEX vs. SKSEX — Ранг доходности на риск
GWMEX
SKSEX
Сравнение GWMEX c SKSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | SKSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.47 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и SKSEX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и SKSEX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и SKSEX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки SKSEX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и SKSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -65.26% | +28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -14.11% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -26.39% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -49.36% | +25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -8.23% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -9.26% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.67% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и SKSEX
Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) составляет 1.86%, в то время как у AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | SKSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 6.71% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 15.63% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 23.11% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 21.53% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 24.48% | -17.74% |