Сравнение GWMEX с MEQFX
GWMEX (AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - GWMEX is a High Yield Muni fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWMEX returned 3.32%/yr vs 10.84%/yr for MEQFX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.64% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции GWMEX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 3.32% против 10.84% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.32%
MEQFX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -5.74%
- 1 год
- -9.31%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам GWMEX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 2.53% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.74% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between GWMEX and MEQFX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.08 |
The correlation between GWMEX and MEQFX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWMEX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
GWMEX
MEQFX
Сравнение GWMEX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWMEX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.91 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.50 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -0.93 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и MEQFX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWMEX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -55.38% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -17.43% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.08% | -17.43% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -19.48% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -28.69% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -15.95% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -12.19% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 9.44% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и MEQFX
Текущая волатильность для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) составляет 0.91%, в то время как у AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWMEX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 3.77% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 14.99% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 17.05% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 17.52% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 19.62% | -12.87% |
Сравнение комиссий GWMEX и MEQFX
И GWMEX, и MEQFX имеют комиссию равную 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и MEQFX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.40% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
GWMEX and MEQFX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (3.77%) compared to GWMEX (0.91%). In terms of maximum drawdown, GWMEX dropped -36.30% vs MEQFX's -55.38%.
GWMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWMEX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор