PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWMEX с RWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWMEX с RWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX).

GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. RWMIX управляется Redwood. Фонд был запущен 8 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GWMEX и RWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWMEX и RWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		-0.89%2.50%2.61%10.89%-17.86%15.05%6.32%12.51%-0.06%4.05%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		0.01%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%0.30%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, GWMEX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у RWMIX с доходностью 0.01%.

GWMEX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.10%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.78%
10 лет*
3.45%

RWMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.93%
1 год
-1.68%
3 года*
0.91%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund

Redwood Managed Municipal Income Fund

Часто сравнивают с GWMEX:
GWMEX с VWAHXGWMEX с MEQFXGWMEX с ARSVXGWMEX с MBDFXGWMEX с SKSEXGWMEX с CHTTXGWMEX с BRWIX
Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с NSIOXRWMIX с RWDIXRWMIX с ABHYXRWMIX с BATEXRWMIX с AMHIXRWMIX с AHMFXRWMIX с FRHIX

Сравнение комиссий GWMEX и RWMIX

GWMEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RWMIX в 1.00%.

RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund

Доходность на риск

GWMEX vs. RWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWMEX
Ранг доходности на риск GWMEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMEX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWMEX c RWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWMEXRWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

-0.32

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.33

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.12

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

-0.18

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWMEX vs. RWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWMEX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа RWMIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWMEX и RWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWMEXRWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.32

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между GWMEX и RWMIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWMEX и RWMIX

Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности RWMIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund		3.46%3.67%3.38%3.10%3.33%13.26%3.63%4.59%5.82%2.97%7.96%4.77%
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.58%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWMEX и RWMIX

Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки RWMIX в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и RWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWMEXRWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-12.90%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-5.56%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-12.90%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-7.10%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.65%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.76%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GWMEX и RWMIX

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWMEXRWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.06%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

1.56%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

3.88%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

3.92%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

3.54%

+3.20%