PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00170K8027

CUSIP

00170K802

Эмитент

AMG

Дата выпуска

29 дек. 2005 г.

Категория

High Yield Muni

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GWMEX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) показал доход в -3.32% с начала года и 0.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWMEX составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GWMEX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-5.18%

1 год

0.30%

3 года

1.24%

5 лет

0.60%

10 лет

2.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWMEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.07%1.40%-2.51%-1.43%-0.86%-3.32%
2024-0.05%0.00%0.20%-1.53%0.29%2.12%0.96%0.85%1.50%-1.82%2.09%-1.92%2.61%
20235.45%-2.97%2.57%0.48%-0.89%1.43%0.60%-2.04%-4.08%-2.67%9.82%3.53%10.89%
2022-3.84%-1.13%-4.66%-5.22%1.37%-4.22%4.67%-3.78%-6.61%-2.35%8.21%-0.92%-17.86%
20211.46%-2.67%1.08%1.93%1.05%0.74%1.11%-0.85%-1.43%-0.48%1.81%0.23%3.94%
20202.59%2.61%-9.18%-3.33%4.85%3.39%2.81%-0.47%-0.59%-0.28%2.98%1.60%6.32%
20190.60%0.78%2.69%0.97%2.29%0.34%0.74%2.71%-0.94%0.04%0.23%0.37%11.28%
2018-1.65%-0.69%0.66%-0.25%1.71%0.05%0.17%0.16%-0.96%-1.38%0.80%1.36%-0.07%
20170.80%0.67%0.59%1.21%2.03%-0.16%0.97%1.28%-0.36%0.25%0.65%1.47%9.79%
20161.37%0.14%1.25%1.21%1.11%2.91%-0.23%0.41%-0.63%-2.22%-5.75%1.40%0.70%
20152.85%-1.47%0.26%-0.79%-0.66%-0.61%0.70%0.10%0.69%0.80%0.97%1.30%4.15%
20143.70%1.73%0.85%2.25%2.52%0.23%0.21%1.74%0.71%1.00%0.30%1.01%17.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GWMEX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GWMEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWMEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.30$0.28$0.28$0.38$0.38$0.35$0.55$0.30$0.75$0.48$0.37

Дивидендный доход

3.62%3.38%3.10%3.33%3.60%3.63%3.49%5.81%2.97%7.96%4.77%3.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.13
2024$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16$0.38
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15$0.38
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.35
2018$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.27$0.55
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2016$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.47$0.75
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.16$0.48
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund показал максимальную просадку в 31.09%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.

Текущая просадка AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund составляет 10.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.09%28 февр. 2007 г.45517 дек. 2008 г.33215 апр. 2010 г.787
-24.71%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-16.92%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.195
-13.47%11 дек. 2012 г.1844 сент. 2013 г.17414 мая 2014 г.358
-10.79%26 окт. 2010 г.5818 янв. 2011 г.1373 авг. 2011 г.195
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...