- ISIN
- US00170K8027
- CUSIP
- 00170K802
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 29 дек. 2005 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции GWMEX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWMEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,092.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) показал доход в 2.18% с начала года и 8.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWMEX составила 3.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GWMEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GWMEX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 1.90% | -3.04% | 1.84% | 1.01% | 0.23% | 2.18% | ||||||
| 2025 | 0.07% | 1.40% | -2.51% | -1.43% | -0.86% | 0.79% | -1.69% | 0.82% | 4.17% | 1.71% | 0.31% | -0.14% | 2.50% |
| 2024 | -0.05% | 0.00% | 0.20% | -1.52% | 0.29% | 2.12% | 0.96% | 0.85% | 1.50% | -1.93% | 2.20% | -1.92% | 2.61% |
| 2023 | 5.45% | -2.97% | 2.57% | 0.48% | -0.89% | 1.43% | 0.60% | -2.04% | -4.08% | -2.67% | 9.82% | 3.53% | 10.89% |
| 2022 | -3.84% | -1.13% | -4.66% | -5.22% | 1.37% | -4.22% | 4.67% | -3.78% | -6.61% | -2.35% | 8.21% | -0.92% | -17.86% |
| 2021 | 1.46% | -2.67% | 1.08% | 1.93% | 1.05% | 0.74% | 1.11% | -0.85% | -1.43% | -0.48% | 1.81% | 10.94% | 15.05% |
Метрики бенчмарка
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund has an annualized alpha of 3.90%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.36%) than losses (20.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.90%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 22.36%
- Участие в снижении
- 20.76%
Комиссия
Комиссия GWMEX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWMEX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWMEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.93 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 13.52 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.32 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $1.38 | $0.38 | $0.47 | $0.55 | $0.30 | $0.75 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $1.17 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund показал максимальную просадку в 36.30%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
Текущая просадка AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund составляет 2.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.30%дек. 2008 г. | 2y 13d | 1y 9mo | 3y 10moдек. 2006 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.06%окт. 2022 г. | 9mo 24d | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -16.92%март 2020 г. | 18d | 8mo 19d | 9mo 7dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -13.47%сент. 2013 г. | 8mo 27d | 8mo 12d | 1y 5moдек. 2012 г. - май 2014 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.79%янв. 2011 г. | 2mo 24d | 6mo 17d | 9mo 11dокт. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Показатели просадок
| GWMEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -56.78% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -9.10% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.08% | -18.90% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -25.43% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -33.92% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.74% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -10.72% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.97% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GWMEX
Добавьте AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWMEX