Сравнение GWMEX с MBDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и MBDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и MBDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -1.47% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | -0.93% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у MBDFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции GWMEX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 3.39% против 1.31% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 3.39%
MBDFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и MBDFX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.
Доходность на риск
GWMEX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск
GWMEX
MBDFX
Сравнение GWMEX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | MBDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.85 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.19 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.31 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 4.39 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.85 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и MBDFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и MBDFX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MBDFX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.48% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.43% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и MBDFX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и MBDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -20.66% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -3.24% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -20.54% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -20.66% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.35% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.96% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.97% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и MBDFX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 1.64% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.64% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30% | 4.40% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 6.13% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 5.05% | +1.68% |