PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GWMEX с MBDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GWMEX и MBDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWMEX и MBDFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund
-1.47%2.50%2.61%10.89%-17.86%15.05%6.32%12.51%-0.06%9.79%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
-0.93%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, GWMEX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у MBDFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции GWMEX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 3.39% против 1.31% соответственно.


GWMEX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.09%
3 года*
3.07%
5 лет*
1.70%
10 лет*
3.39%

MBDFX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.46%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Сравнение комиссий GWMEX и MBDFX

GWMEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.


Доходность на риск

GWMEX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GWMEX
Ранг доходности на риск GWMEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWMEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWMEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWMEX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWMEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWMEX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWMEX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GWMEXMBDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.85

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.19

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.31

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

4.39

-3.60

GWMEX vs. MBDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWMEX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MBDFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWMEX и MBDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GWMEXMBDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.07

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между GWMEX и MBDFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GWMEX и MBDFX

Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MBDFX в 3.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWMEX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund
3.48%3.67%3.38%3.10%3.33%13.26%3.63%4.59%5.82%2.97%7.96%4.77%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%

Просадки

Сравнение просадок GWMEX и MBDFX

Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и MBDFX.


Загрузка...

Показатели просадок


GWMEXMBDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-20.66%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-3.24%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-20.54%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.06%

-20.66%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.35%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.96%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.97%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GWMEX и MBDFX

AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GWMEXMBDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.64%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.64%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

4.40%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

6.13%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

5.05%

+1.68%