Сравнение GWGIX с VSNGX

С начала года, GWGIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GWGIX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GWGIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSNGX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWGIX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GWGIX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.

Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и VSNGX.

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.