Сравнение GWGIX с BLUEX
GWGIX (AMG GW&K Small/Mid Cap Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - GWGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWGIX returned 10.77%/yr vs 9.28%/yr for BLUEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GWGIX charges 0.87%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности GWGIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWGIX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции GWGIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.28% соответственно.
GWGIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 10.77%
BLUEX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- -7.44%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам GWGIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 14.91% | 1.53% | 10.85% | 14.76% | -18.09% | 26.01% | 23.31% | 31.02% | -8.14% | 15.44% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.48% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between GWGIX and BLUEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between GWGIX and BLUEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWGIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
GWGIX
BLUEX
Сравнение GWGIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWGIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.59 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | -1.46 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWGIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.72 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.00 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GWGIX и BLUEX
Максимальная просадка GWGIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWGIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWGIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -54.27% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -12.19% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -12.19% | -13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -21.87% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -29.06% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -9.40% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -13.36% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.88% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWGIX и BLUEX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWGIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.58% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 7.80% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 10.03% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 10.63% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.59% | +3.65% |
Сравнение комиссий GWGIX и BLUEX
GWGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWGIX и BLUEX
GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
GWGIX AMG GW&K Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.19% | 4.22% | 5.45% | 0.12% | 0.37% | 2.48% | 1.46% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GWGIX and BLUEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWGIX has higher volatility (5.25%) compared to BLUEX (3.58%). In terms of maximum drawdown, GWGIX dropped -37.41% vs BLUEX's -54.27%.
GWGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWGIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор