PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с VMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, GVUS returned 26.69% vs 27.96% for VMAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVUS показывает доходность 14.89%, а VMAX немного выше – 15.04%.

GVUS

1 день
-0.47%
1 месяц
1.90%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.75%
1 год
26.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и VMAX

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.89%15.90%14.08%5.19%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between GVUS and VMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between GVUS and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и VMAX

Секторы
GVUS
VMAX

Технологии

18.7%
13.3%

Финансовые услуги

18.4%
32.4%

Промышленность

12.6%
5.5%

Здравоохранение

10.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.7%

Энергетика

6.3%
11.0%

Коммунальные услуги

4.0%
5.3%

Недвижимость

3.9%
4.4%

Сырьевые материалы

3.6%
2.8%

Технологии

GVUS
18.7%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

GVUS
18.4%
VMAX
32.4%

Промышленность

GVUS
12.6%
VMAX
5.5%

Здравоохранение

GVUS
10.6%
VMAX
11.1%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.1%
VMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.2%
VMAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

GVUS
6.7%
VMAX
3.7%

Энергетика

GVUS
6.3%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

GVUS
4.0%
VMAX
5.3%

Недвижимость

GVUS
3.9%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

GVUS
3.6%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

GVUS vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.29

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.13

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

5.70

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

19.99

-3.43

GVUS vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и VMAX

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-19.05%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.93%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.73%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.52%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.40%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и VMAX

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.17%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.83%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.31%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.40%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

15.40%

-2.08%

Сравнение комиссий GVUS и VMAX

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и VMAX

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.17%1.77%2.04%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GVUS and VMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GVUS has higher volatility (3.89%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.96% vs 26.69% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.96% return vs 26.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.17% for GVUS.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Hartford. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.29% for VMAX.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор