PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с GVIP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 29.53% vs 37.39% for GVIP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 16.92%.

GVUS

1 день
0.64%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
0.65%
1 месяц
5.70%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.43%
1 год
37.39%
3 года*
30.87%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и GVIP

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.98%15.90%14.08%5.51%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.92%25.27%29.82%3.86%

Correlation

The correlation between GVUS and GVIP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.66

The correlation between GVUS and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и GVIP

Секторы
GVUS
GVIP

Финансовые услуги

19.2%
15.8%

Технологии

15.0%
38.6%

Промышленность

13.1%
9.5%

Здравоохранение

10.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
1.2%

Энергетика

6.9%

-

Коммунальные услуги

4.3%
8.4%

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
GVIP
15.8%

Технологии

GVUS
15.0%
GVIP
38.6%

Промышленность

GVUS
13.1%
GVIP
9.5%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
GVIP
8.0%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
GVIP
11.5%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
GVIP
8.0%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
GVIP
1.2%

Энергетика

GVUS
6.9%
GVIP

-

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
GVIP
8.4%

Недвижимость

GVUS
4.0%
GVIP

-

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GVUS vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.07

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.77

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.75

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

11.96

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа GVIP равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.07

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.82

+0.75

Просадки

Сравнение просадок GVUS и GVIP

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-37.09%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-13.67%

+6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-7.59%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.14%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 2.91%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.27%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.48%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

18.13%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

21.29%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

21.64%

-8.36%

Сравнение комиссий GVUS и GVIP

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и GVIP

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности GVIP в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.57%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and GVIP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.27%) compared to GVUS (2.91%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs GVIP's -37.09%.

On 1-year performance, GVIP leads with 37.39% vs 29.53% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 37.39% return vs 29.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GVUS has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.29% for GVIP.

GVUS is categorized as Large Cap Value Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.45% for GVIP.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор