PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с ALLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. GVIP is passively managed, while ALLW is actively managed. Over the past year, GVIP returned 36.94% vs 23.78% for ALLW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 9.20%.

GVIP

1 день
-0.33%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.08%
1 год
36.94%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVIP и ALLW

2026 (YTD)2025
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		16.17%29.15%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%

Correlation

The correlation between GVIP and ALLW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.49

The correlation between GVIP and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и ALLW

Секторы
GVIP
ALLW

Технологии

38.6%
26.3%

Финансовые услуги

15.8%
15.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
9.7%

Промышленность

9.5%
9.2%

Коммунальные услуги

8.4%
2.8%

Здравоохранение

8.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.9%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Энергетика

-

4.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

GVIP
38.6%
ALLW
26.3%

Финансовые услуги

GVIP
15.8%
ALLW
15.8%

Коммуникационные услуги

GVIP
11.5%
ALLW
9.7%

Промышленность

GVIP
9.5%
ALLW
9.2%

Коммунальные услуги

GVIP
8.4%
ALLW
2.8%

Здравоохранение

GVIP
8.0%
ALLW
8.2%

Потребительский циклический сектор

GVIP
8.0%
ALLW
11.0%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
ALLW
5.9%

Сырьевые материалы

GVIP

-

ALLW
4.6%

Энергетика

GVIP

-

ALLW
4.9%

Недвижимость

GVIP

-

ALLW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGROGVIP с DIVO
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с RPAR

Доходность на риск

GVIP vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.27

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.05

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.30

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

14.01

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.62

-0.80

Просадки

Сравнение просадок GVIP и ALLW

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-8.78%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-7.23%

-6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.79%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-1.20%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.70%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и ALLW

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.43%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

8.71%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

10.52%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

12.54%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

12.54%

+9.11%

Сравнение комиссий GVIP и ALLW

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и ALLW

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.29%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and ALLW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (5.42%) compared to ALLW (3.43%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, GVIP leads with 36.94% vs 23.78% for ALLW. On fees, GVIP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVIP has performed better with a 36.94% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVIP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.29% for GVIP.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор