PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GVIP с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GVIP и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и ALLW


Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 4.95%.


GVIP

1 день
4.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-4.60%
1 год
24.04%
3 года*
24.28%
5 лет*
8.97%
10 лет*

ALLW

1 день
1.98%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.24%
1 год
19.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Сравнение комиссий GVIP и ALLW

GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.


Доходность на риск

GVIP vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GVIPALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.53

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.06

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.34

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

10.17

-3.23

GVIP vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ALLW равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GVIPALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.53

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.51

-0.80

Корреляция

Корреляция между GVIP и ALLW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и ALLW

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ALLW в 4.45%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
0.36%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
4.45%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и ALLW

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и ALLW.


Загрузка...

Показатели просадок


GVIPALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-8.78%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-8.78%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-4.28%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-1.18%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.02%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и ALLW

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GVIPALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

5.41%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

8.56%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

13.08%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

12.83%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

12.83%

+8.85%