Сравнение GVIP с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
GVIP и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GVIP и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVIP и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 29.15% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.95% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 4.95%.
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и ALLW
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
GVIP vs. ALLW — Ранг доходности на риск
GVIP
ALLW
Сравнение GVIP c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVIP | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.06 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.34 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 10.17 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVIP | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.53 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.51 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между GVIP и ALLW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и ALLW
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ALLW в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.45% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и ALLW
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVIP | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -8.78% | -28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -8.78% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -4.28% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -1.18% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.02% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и ALLW
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVIP | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.41% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 8.56% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 13.08% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 12.83% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 12.83% | +8.85% |