Сравнение GVIP с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GVIP и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVIP или VT.
Корреляция
Корреляция между GVIP и VT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и VT
Основные характеристики
GVIP:
2.11
VT:
1.65
GVIP:
2.88
VT:
2.25
GVIP:
1.39
VT:
1.30
GVIP:
2.96
VT:
2.41
GVIP:
15.02
VT:
10.48
GVIP:
2.17%
VT:
1.87%
GVIP:
15.46%
VT:
11.85%
GVIP:
-37.09%
VT:
-50.27%
GVIP:
-3.36%
VT:
-3.31%
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 17.12%.
GVIP
30.79%
-0.59%
12.98%
31.09%
14.86%
N/A
VT
17.12%
-0.90%
6.21%
17.87%
10.16%
9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и VT
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVIP c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и VT
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VT в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.59% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.94% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и VT
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и VT
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.