Сравнение GVIP с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GVIP и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVIP или VT.
Корреляция
Корреляция между GVIP и VT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и VT
Основные характеристики
GVIP:
1.81
VT:
1.61
GVIP:
2.43
VT:
2.19
GVIP:
1.33
VT:
1.29
GVIP:
2.90
VT:
2.39
GVIP:
13.03
VT:
9.52
GVIP:
2.28%
VT:
2.04%
GVIP:
16.44%
VT:
12.10%
GVIP:
-37.09%
VT:
-50.27%
GVIP:
-3.00%
VT:
-0.71%
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 3.24%.
GVIP
4.13%
2.88%
18.71%
28.28%
14.82%
N/A
VT
3.24%
2.01%
8.42%
18.53%
10.67%
9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и VT
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVIP и VT
GVIP
VT
Сравнение GVIP c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и VT
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VT в 1.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.27% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.89% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и VT
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и VT
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.