- ISIN
- US3814305450
- CUSIP
- 381430545
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $549M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции GVIP — $180. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GVIP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,804.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) показал доход в 16.34% с начала года и 35.53% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GVIP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GVIP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | -1.57% | -6.82% | 14.66% | 7.38% | 0.44% | 16.34% | ||||||
| 2025 | 4.75% | -1.13% | -8.26% | 2.17% | 8.05% | 6.32% | 1.90% | 1.70% | 6.88% | 1.30% | -0.90% | 1.02% | 25.27% |
| 2024 | 4.09% | 5.84% | 3.49% | -3.66% | 4.16% | 0.84% | 0.56% | 4.36% | 3.08% | 0.09% | 7.06% | -2.93% | 29.82% |
| 2023 | 10.36% | -1.21% | 1.73% | 0.66% | 3.49% | 6.44% | 4.58% | -0.41% | -3.81% | -2.49% | 11.53% | 3.86% | 39.15% |
| 2022 | -8.17% | -2.79% | 1.27% | -11.62% | -4.10% | -10.33% | 9.95% | -2.07% | -8.98% | 4.55% | 3.48% | -6.60% | -31.95% |
| 2021 | -1.58% | 6.44% | -1.28% | 4.88% | -0.20% | 2.99% | -0.31% | 1.83% | -4.46% | 3.69% | -1.15% | 0.94% | 11.86% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF has an annualized alpha of 2.31%, beta of 1.10, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2016.
- This ETF captured 113.33% of S&P 500 Index gains and 100.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.85, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 113.33%
- Участие в снижении
- 100.08%
Комиссия
Комиссия GVIP составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVIP имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 10.92 | +0.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.35 | $0.74 | $0.01 | $0.00 | $0.11 | $0.49 | $0.22 | $0.24 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF показал максимальную просадку в 37.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF составляет 6.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.09%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -36.63%март 2020 г. | 27d | 4mo 4d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.29%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 19d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.48%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 17d | 6mo 21dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.67%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| GVIP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -56.78% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.10% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -18.90% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -25.43% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -3.21% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -10.71% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.04% | +1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVIP
Добавьте Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVIP