- ISIN
- US3814305450
- CUSIP
- 381430545
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $549M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 11K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции GVIP — $175. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GVIP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,733.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) показал доход в 12.83% с начала года и 26.44% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GVIP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GVIP закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | -1.57% | -6.82% | 14.66% | 7.38% | 5.18% | -10.98% | 4.04% | 12.83% | ||||
| 2025 | 4.75% | -1.13% | -8.26% | 2.17% | 8.05% | 6.32% | 1.90% | 1.70% | 6.88% | 1.30% | -0.90% | 1.02% | 25.27% |
| 2024 | 4.09% | 5.84% | 3.49% | -3.66% | 4.16% | 0.84% | 0.56% | 4.36% | 3.08% | 0.09% | 7.06% | -2.93% | 29.82% |
| 2023 | 10.36% | -1.21% | 1.73% | 0.66% | 3.49% | 6.44% | 4.58% | -0.41% | -3.81% | -2.49% | 11.53% | 3.86% | 39.15% |
| 2022 | -8.17% | -2.79% | 1.27% | -11.62% | -4.10% | -10.33% | 9.95% | -2.07% | -8.98% | 4.55% | 3.48% | -6.60% | -31.95% |
| 2021 | -1.58% | 6.44% | -1.28% | 4.88% | -0.20% | 2.99% | -0.31% | 1.83% | -4.46% | 3.69% | -1.15% | 0.94% | 11.86% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF has an annualized alpha of 1.39%, beta of 1.11, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2016.
- This ETF captured 113.58% of S&P 500 Index gains and 104.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.84, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 113.58%
- Участие в снижении
- 104.52%
Комиссия
Комиссия GVIP составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVIP имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 41% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.50 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 10.58 | -4.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.35 | $0.74 | $0.01 | $0.00 | $0.11 | $0.49 | $0.22 | $0.24 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF показал максимальную просадку в 37.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF составляет 8.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.09%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.63%март 2020 г. | 27d | 4mo 4d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.29%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 19d | 4mo 8dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.48%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 17d | 6mo 21dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.36%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| GVIP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -56.78% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -9.10% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -18.90% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -25.43% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -0.17% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.69% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.14% | +2.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVIP
Добавьте Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVIP