PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVIP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVIP с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GVIP returned 11.62%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. GVIP charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

GVIP

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.38%
6 месяцев
12.49%
С начала года
12.83%
1 год
26.44%
3 года*
26.60%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—
Всё время*
16.86%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GVIP

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
$2.40M$1.93M$1.97M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам GVIP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		12.83%25.27%29.82%39.15%-31.95%11.86%44.12%30.21%-6.85%25.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between GVIP and VOO is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г.

0.89

The correlation between GVIP and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVIP и VOO

Секторы
GVIP
VOO

Технологии

37.9%
38.6%

Финансовые услуги

15.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
9.9%

Промышленность

11.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Коммунальные услуги

5.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

GVIP
37.9%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

GVIP
15.5%
VOO
11.4%

Коммуникационные услуги

GVIP
11.7%
VOO
9.9%

Промышленность

GVIP
11.1%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

GVIP
9.4%
VOO
9.5%

Здравоохранение

GVIP
8.6%
VOO
8.9%

Коммунальные услуги

GVIP
5.9%
VOO
2.2%

Потребительский защитный сектор

GVIP
1.2%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

GVIP

-

VOO
1.7%

Энергетика

GVIP

-

VOO
3.0%

Недвижимость

GVIP

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGROGVIP с GTEK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

GVIP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVIP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVIPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.88

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.60

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.71

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

11.57

-5.51

GVIP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVIP и VOO

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVIPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-33.99%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

-8.90%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-18.69%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

-24.52%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-0.19%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-3.67%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.08%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и VOO

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVIPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

4.07%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

10.27%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

12.81%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

16.96%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

18.03%

+4.00%

Сравнение комиссий GVIP и VOO

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и VOO

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GVIP and VOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (9.70%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, GVIP dropped -37.09% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 11.62% for GVIP. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.30% for GVIP.

GVIP is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for GVIP and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVIP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор