Сравнение GVIP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GVIP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVIP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%.
GVIP
29.57%
0.84%
12.14%
38.15%
15.93%
N/A
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| GVIP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.18 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.93% | 12.20% |
| Макс. просадка | -37.09% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.92% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и VOO
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между GVIP и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVIP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и VOO
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.60% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и VOO
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и VOO
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.