PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVIP с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GVIP и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GVIP с VIG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

GVIP и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVIP или VIG.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVIP:

0.72

VIG:

0.58

Коэф-т Сортино

GVIP:

1.03

VIG:

0.80

Коэф-т Омега

GVIP:

1.15

VIG:

1.11

Коэф-т Кальмара

GVIP:

0.68

VIG:

0.52

Коэф-т Мартина

GVIP:

2.43

VIG:

2.10

Индекс Язвы

GVIP:

6.49%

VIG:

3.69%

Дневная вол-ть

GVIP:

24.43%

VIG:

16.09%

Макс. просадка

GVIP:

-37.09%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

GVIP:

-5.58%

VIG:

-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -0.29%.

GVIP

С начала года

3.57%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

1.06%

1 год

16.05%

3 года

20.94%

5 лет

15.78%

10 лет

N/A

VIG

С начала года

-0.29%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-3.83%

1 год

8.98%

3 года

11.50%

5 лет

13.44%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий GVIP и VIG

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.

GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVIP и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг риск-скорректированной доходности GVIP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVIP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVIP c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и VIG

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VIG в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.28%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.83%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и VIG

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и VIG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и VIG

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...