Сравнение GVIP с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
GVIP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVIP или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 31.56%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 19.14%.
GVIP
31.56%
2.78%
14.11%
38.97%
16.24%
N/A
DGRO
19.14%
-0.44%
9.59%
26.59%
11.75%
11.72%
Основные характеристики
| GVIP | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 18.49 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 9.55% |
| Макс. просадка | -37.09% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.43% | -1.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и DGRO
GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между GVIP и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVIP c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и DGRO
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.59% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и DGRO
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и DGRO
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.