PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVUS с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с FEGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while FEGE is actively managed. Over the past year, GVUS returned 30.21% vs 25.26% for FEGE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 8.59%.

GVUS

1 день
0.95%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
14.73%
С начала года
19.45%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
2.90%
С начала года
8.59%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и FEGE

2026 (YTD)20252024
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		19.45%15.90%0.86%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.59%34.19%-1.43%

Correlation

The correlation between GVUS and FEGE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between GVUS and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и FEGE

Секторы
GVUS
FEGE

Технологии

18.7%
11.7%

Финансовые услуги

18.4%
11.7%

Промышленность

12.6%
8.7%

Здравоохранение

10.6%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
16.0%

Энергетика

6.3%
6.7%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

3.9%
2.5%

Сырьевые материалы

3.6%
10.3%

Технологии

GVUS
18.7%
FEGE
11.7%

Финансовые услуги

GVUS
18.4%
FEGE
11.7%

Промышленность

GVUS
12.6%
FEGE
8.7%

Здравоохранение

GVUS
10.6%
FEGE
12.8%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.1%
FEGE
10.2%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.2%
FEGE
5.8%

Потребительский защитный сектор

GVUS
6.7%
FEGE
16.0%

Энергетика

GVUS
6.3%
FEGE
6.7%

Коммунальные услуги

GVUS
4.0%
FEGE

-

Недвижимость

GVUS
3.9%
FEGE
2.5%

Сырьевые материалы

GVUS
3.6%
FEGE
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с KEATFEGE с FIVA

Доходность на риск

GVUS vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.00

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.67

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

2.32

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

7.43

+11.41

GVUS vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FEGE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и FEGE

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-11.13%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-10.96%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.89%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.88%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.41%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и FEGE

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 3.12% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.27%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.38%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

12.72%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.51%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

14.51%

-1.26%

Сравнение комиссий GVUS и FEGE

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и FEGE

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FEGE в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%0.00%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.50%1.77%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and FEGE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.27%) compared to GVUS (3.12%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs FEGE's -11.13%.

On 1-year performance, GVUS leads with 30.21% vs 25.26% for FEGE. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 30.21% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

GVUS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.18% for FEGE.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and First Eagle. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.50% for FEGE.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор