PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 26.00% for KEAT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEGE показывает доходность 9.20%, а KEAT немного выше – 9.60%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и KEAT

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%0.72%

Correlation

The correlation between FEGE and KEAT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.64

The correlation between FEGE and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и KEAT

Секторы
FEGE
KEAT

Потребительский защитный сектор

14.7%
22.2%

Технологии

14.1%

-

Финансовые услуги

12.0%
1.0%

Здравоохранение

11.8%
5.3%

Промышленность

10.2%
4.3%

Энергетика

9.1%
30.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.0%

Сырьевые материалы

8.8%
21.7%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Недвижимость

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
KEAT
22.2%

Технологии

FEGE
14.1%
KEAT

-

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
KEAT
1.0%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
KEAT
5.3%

Промышленность

FEGE
10.2%
KEAT
4.3%

Энергетика

FEGE
9.1%
KEAT
30.9%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
KEAT
15.0%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
KEAT
21.7%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
KEAT

-

Недвижимость

FEGE
4.0%
KEAT
0.6%

Коммунальные услуги

FEGE

-

KEAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTVKEAT с QQQ

Доходность на риск

FEGE vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.55

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.45

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.32

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

11.73

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.55

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FEGE и KEAT

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-7.45%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-6.04%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.45%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.58%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.22%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и KEAT

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.62%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.30%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.26%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

10.27%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

10.27%

+4.35%

Сравнение комиссий FEGE и KEAT

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и KEAT

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and KEAT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 26.00% for KEAT. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.17% for FEGE.

FEGE is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: First Eagle and Keating. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор