PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с KEAT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Keating Active ETF (KEAT).

FEGE и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и KEAT

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.51%34.19%-1.12%
KEAT
Keating Active ETF		12.72%22.76%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 12.72%.

FEGE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.72%
1 месяц
-0.44%
С начала года
12.72%
6 месяцев
17.12%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOOKEAT с RWL

Сравнение комиссий FEGE и KEAT

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

FEGE vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.56

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.29

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

4.18

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

17.37

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.56

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.83

+0.03

Корреляция

Корреляция между FEGE и KEAT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и KEAT

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности KEAT в 2.36%

TTM20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%
KEAT
Keating Active ETF		2.36%2.48%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и KEAT

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-7.45%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-6.79%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-2.76%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.38%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.78%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и KEAT

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.07%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.67%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

12.07%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

10.39%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

10.39%

+4.46%