PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - GVUS tracks the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 26.69% vs 20.43% for DLN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.74%.

GVUS

1 день
-0.47%
1 месяц
1.90%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.75%
1 год
26.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и DLN

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.89%15.90%14.08%5.51%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%5.23%

Correlation

The correlation between GVUS and DLN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between GVUS and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и DLN

Секторы
GVUS
DLN

Технологии

18.7%
22.8%

Финансовые услуги

18.4%
17.4%

Промышленность

12.6%
7.8%

Здравоохранение

10.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.9%

Энергетика

6.3%
7.9%

Коммунальные услуги

4.0%
5.5%

Недвижимость

3.9%
3.9%

Сырьевые материалы

3.6%
1.0%

Технологии

GVUS
18.7%
DLN
22.8%

Финансовые услуги

GVUS
18.4%
DLN
17.4%

Промышленность

GVUS
12.6%
DLN
7.8%

Здравоохранение

GVUS
10.6%
DLN
12.6%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.1%
DLN
7.5%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.2%
DLN
4.9%

Потребительский защитный сектор

GVUS
6.7%
DLN
8.9%

Энергетика

GVUS
6.3%
DLN
7.9%

Коммунальные услуги

GVUS
4.0%
DLN
5.5%

Недвижимость

GVUS
3.9%
DLN
3.9%

Сырьевые материалы

GVUS
3.6%
DLN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

GVUS vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.28

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.26

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.37

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

14.09

+2.46

GVUS vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и DLN

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-57.84%

+42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.10%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.31%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-7.50%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и DLN

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.70%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.99%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

9.01%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

13.26%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

16.14%

-2.82%

Сравнение комиссий GVUS и DLN

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и DLN

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DLN в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.17%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GVUS and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GVUS has higher volatility (3.89%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs DLN's -57.84%.

On 1-year performance, GVUS leads with 26.69% vs 20.43% for DLN. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 26.69% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.17% for GVUS.

GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.28% for DLN.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор