PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с DFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while DFVX is actively managed. Over the past year, GVUS returned 29.53% vs 26.33% for DFVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for DFVX.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у DFVX с доходностью 12.23%.

GVUS

1 день
0.64%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVX

1 день
0.80%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и DFVX

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.98%15.90%14.08%5.51%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		12.23%15.35%17.72%5.05%

Correlation

The correlation between GVUS and DFVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between GVUS and DFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и DFVX

Секторы
GVUS
DFVX

Финансовые услуги

19.2%
11.9%

Технологии

15.0%
19.8%

Промышленность

13.1%
14.2%

Здравоохранение

10.8%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
14.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.1%

Энергетика

6.9%
7.4%

Коммунальные услуги

4.3%
0.4%

Недвижимость

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.8%
3.2%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
DFVX
11.9%

Технологии

GVUS
15.0%
DFVX
19.8%

Промышленность

GVUS
13.1%
DFVX
14.2%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
DFVX
10.0%

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
DFVX
14.3%

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
DFVX
11.4%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
DFVX
7.1%

Энергетика

GVUS
6.9%
DFVX
7.4%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
DFVX
0.4%

Недвижимость

GVUS
4.0%
DFVX
0.1%

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
DFVX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU

Доходность на риск

GVUS vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSDFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.45

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.44

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

3.69

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

16.12

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.63

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GVUS и DFVX

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и DFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-16.71%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.17%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-1.79%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и DFVX

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.40%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.04%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

10.79%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

13.66%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

13.66%

-0.38%

Сравнение комиссий GVUS и DFVX

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и DFVX

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности DFVX в 1.16%

ПозицияTTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.16%1.21%1.22%0.32%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.57%1.77%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GVUS and DFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GVUS has higher volatility (2.91%) compared to DFVX (2.40%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs DFVX's -16.71%.

On 1-year performance, GVUS leads with 29.53% vs 26.33% for DFVX. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 29.53% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

GVUS has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.16% for DFVX.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Dimensional. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.22% for DFVX.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и DFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор