Сравнение DFVX с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DFVX и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVX и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVX и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.27% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
DFVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и DFUS
DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVX vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DFVX
DFUS
Сравнение DFVX c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVX | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.52 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.54 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 7.30 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.61 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между DFVX и DFUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и DFUS
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.30% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и DFUS
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -24.62% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.31% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.29% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.00% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.60% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и DFUS
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.47%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.45% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 9.77% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 18.53% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.38% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.38% | -3.51% |