PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVX с DFLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV).

DFVX и DFLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и DFLV

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.77%15.35%17.72%9.85%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 5.00%.

DFVX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.14%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с VTIDFVX с SPY
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD

Сравнение комиссий DFVX и DFLV

И DFVX, и DFLV имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DFVX vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXDFLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.67

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.55

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.85

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXDFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.96

+0.38

Корреляция

Корреляция между DFVX и DFLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFLV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DFLV в 1.55%

TTM2025202420232022
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.29%1.21%1.22%0.32%0.00%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFLV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVXDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-16.80%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.26%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.51%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.21%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.78%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFLV

Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVXDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.97%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.73%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

16.67%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.41%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

14.41%

-0.55%