PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с DFLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 25.35% vs 33.56% for DFLV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 16.07%.

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFLV

1 день
-0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.07%
6 месяцев
17.79%
1 год
33.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и DFLV

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.07%15.90%12.88%11.44%

Correlation

The correlation between DFVX and DFLV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between DFVX and DFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и DFLV

Секторы
DFVX
DFLV

Технологии

19.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.5%

Промышленность

14.2%
13.5%

Финансовые услуги

11.9%
21.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.5%

Здравоохранение

10.0%
13.8%

Энергетика

7.4%
15.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.7%

Сырьевые материалы

3.2%
7.0%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.1%
0.4%

Технологии

DFVX
19.8%
DFLV
12.5%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
DFLV
4.5%

Промышленность

DFVX
14.2%
DFLV
13.5%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
DFLV
21.1%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
DFLV
7.5%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
DFLV
13.8%

Энергетика

DFVX
7.4%
DFLV
15.2%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
DFLV
4.7%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
DFLV
7.0%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
DFLV

-

Недвижимость

DFVX
0.1%
DFLV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGUDFVX с SPY
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD

Доходность на риск

DFVX vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXDFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.01

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.19

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.15

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

21.61

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXDFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.01

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.16

+0.45

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFLV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-16.80%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-5.48%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.03%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-3.08%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFLV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.41%, в то время как у Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.68%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.08%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.22%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

14.21%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

14.21%

-0.55%

Сравнение комиссий DFVX и DFLV

И DFVX, и DFLV имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFLV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DFLV в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.40%1.61%1.65%1.72%0.11%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFVX and DFLV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFLV has higher volatility (2.68%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs DFLV's -16.80%.

On 1-year performance, DFLV leads with 33.56% vs 25.35% for DFVX. Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFLV has performed better with a 33.56% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX and DFLV have the same expense ratio: 0.22% per year.

DFLV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.17% for DFVX.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и DFLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор