Сравнение DFVX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.77% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 10.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%.
DFVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и DFUSX
DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFVX
DFUSX
Сравнение DFVX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.06 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.43 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между DFVX и DFUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и DFUSX
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.29% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и DFUSX
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -54.96% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.10% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.21% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -10.66% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.58% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и DFUSX
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.46%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.35% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.09% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 18.15% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.88% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 18.05% | -4.19% |