Сравнение DFVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFVX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFVX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFVX и VOO
Основные характеристики
DFVX:
1.78
VOO:
1.98
DFVX:
2.47
VOO:
2.65
DFVX:
1.33
VOO:
1.36
DFVX:
2.99
VOO:
2.98
DFVX:
9.72
VOO:
12.44
DFVX:
2.05%
VOO:
2.02%
DFVX:
11.14%
VOO:
12.69%
DFVX:
-6.66%
VOO:
-33.99%
DFVX:
-0.36%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%.
DFVX
5.28%
1.85%
9.76%
18.22%
N/A
N/A
VOO
4.06%
2.04%
10.75%
23.75%
14.44%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и VOO
DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFVX и VOO
DFVX
VOO
Сравнение DFVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и VOO
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.16% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и VOO
Максимальная просадка DFVX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и VOO
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.