Сравнение DFVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DFVX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DFVX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFVX и VOO
Основные характеристики
DFVX:
1.67
VOO:
1.88
DFVX:
2.30
VOO:
2.52
DFVX:
1.31
VOO:
1.35
DFVX:
2.85
VOO:
2.83
DFVX:
9.33
VOO:
11.96
DFVX:
2.03%
VOO:
2.00%
DFVX:
11.39%
VOO:
12.70%
DFVX:
-6.66%
VOO:
-33.99%
DFVX:
-3.94%
VOO:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.66%.
DFVX
0.90%
-2.45%
3.57%
18.82%
N/A
N/A
VOO
-0.66%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.79%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и VOO
DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFVX и VOO
DFVX
VOO
Сравнение DFVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и VOO
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и VOO
Максимальная просадка DFVX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и VOO
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.