PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 25.35% vs 38.77% for AVLV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и AVLV

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%11.37%

Correlation

The correlation between DFVX and AVLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between DFVX and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и AVLV

Секторы
DFVX
AVLV

Технологии

19.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

14.3%
6.9%

Промышленность

14.2%
15.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
14.1%

Здравоохранение

10.0%
5.6%

Энергетика

7.4%
14.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.7%

Сырьевые материалы

3.2%
2.0%

Коммунальные услуги

0.4%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

DFVX
19.8%
AVLV
17.2%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
AVLV
6.9%

Промышленность

DFVX
14.2%
AVLV
15.4%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
AVLV
16.3%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
AVLV
14.1%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
AVLV
5.6%

Энергетика

DFVX
7.4%
AVLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
AVLV
7.7%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
AVLV
2.0%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
AVLV
0.3%

Недвижимость

DFVX
0.1%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с ESGUDFVX с SPY
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

DFVX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.18

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.39

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.09

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

24.39

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.18

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.86

+0.74

Просадки

Сравнение просадок DFVX и AVLV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-19.50%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.39%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-3.93%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.59%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и AVLV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.41%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.12%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.04%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.29%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.35%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

17.35%

-3.69%

Сравнение комиссий DFVX и AVLV

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и AVLV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFVX and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 38.77% vs 25.35% for DFVX. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.77% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

DFVX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.07% for AVLV.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор