Сравнение DFVX с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
DFVX и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVX и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVX и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.77% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 11.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
DFVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и AVLV
DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVX vs. AVLV — Ранг доходности на риск
DFVX
AVLV
Сравнение DFVX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVX | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.95 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.87 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 8.98 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.72 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DFVX и AVLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и AVLV
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.29% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и AVLV
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -19.50% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.79% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.85% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -4.06% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.87% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и AVLV
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.46%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.75% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.86% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 18.66% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.54% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.54% | -3.68% |