PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с DUHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 26.33% vs 21.20% for DUHP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 9.85%.

DFVX

1 день
0.80%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и DUHP

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		12.23%15.35%17.72%9.85%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%11.08%

Correlation

The correlation between DFVX and DUHP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between DFVX and DUHP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и DUHP

Секторы
DFVX
DUHP

Технологии

19.8%
34.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
6.7%

Промышленность

14.2%
15.5%

Финансовые услуги

11.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.5%

Здравоохранение

10.0%
13.0%

Энергетика

7.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.9%

Сырьевые материалы

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

0.4%
1.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

DFVX
19.8%
DUHP
34.0%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
DUHP
6.7%

Промышленность

DFVX
14.2%
DUHP
15.5%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
DUHP
9.4%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
DUHP
9.5%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
DUHP
13.0%

Энергетика

DFVX
7.4%
DUHP
2.3%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
DUHP
7.9%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
DUHP
0.6%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
DUHP
1.0%

Недвижимость

DFVX
0.1%
DUHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с AVLVDFVX с ESGUDFVX с SPY
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

DFVX vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.90

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.71

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.37

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

10.36

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUHP равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.90

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.88

+0.75

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DUHP

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-20.05%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.99%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.03%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.05%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DUHP

Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеют волатильность 2.40% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.51%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.66%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

11.23%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

16.23%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

16.23%

-2.57%

Сравнение комиссий DFVX и DUHP

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DUHP

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DUHP в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.16%1.21%1.22%0.32%0.00%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFVX and DUHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUHP has higher volatility (2.51%) compared to DFVX (2.40%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs DUHP's -20.05%.

On 1-year performance, DFVX leads with 26.33% vs 21.20% for DUHP. On fees, DUHP is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVX has performed better with a 26.33% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUHP is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

DFVX has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.97% for DUHP.

DFVX is categorized as Large Cap Value Equities, while DUHP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.21% for DUHP.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор