Сравнение GVUS с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
GVUS и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GVUS и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVUS и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 2.54% | 15.90% | 14.08% | 5.51% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GVUS показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
GVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVUS и DFRA
GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
GVUS vs. DFRA — Ранг доходности на риск
GVUS
DFRA
Сравнение GVUS c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVUS | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 4.52 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVUS | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между GVUS и DFRA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVUS и DFRA
Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 1.76% | 1.77% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GVUS и DFRA
Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVUS | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.82% | -19.35% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -14.67% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -5.53% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -3.91% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.63% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVUS и DFRA
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 4.26%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVUS | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 6.81% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 11.88% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 18.56% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.59% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 17.59% | -4.18% |