PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVUS с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с DFRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds - GVUS tracks the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while DFRA tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, GVUS returned 29.53% vs 15.89% for DFRA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVUS показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 8.93%.

GVUS

1 день
0.64%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.89%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVUS и DFRA

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		14.98%15.90%14.08%5.51%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.93%6.64%7.05%4.66%

Correlation

The correlation between GVUS and DFRA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between GVUS and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и DFRA

Секторы
GVUS
DFRA

Финансовые услуги

19.2%

-

Технологии

15.0%
1.5%

Промышленность

13.1%
35.7%

Здравоохранение

10.8%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.2%

Энергетика

6.9%
26.3%

Коммунальные услуги

4.3%
2.8%

Недвижимость

4.0%
12.1%

Сырьевые материалы

3.8%
18.5%

Финансовые услуги

GVUS
19.2%
DFRA

-

Технологии

GVUS
15.0%
DFRA
1.5%

Промышленность

GVUS
13.1%
DFRA
35.7%

Здравоохранение

GVUS
10.8%
DFRA

-

Коммуникационные услуги

GVUS
8.5%
DFRA

-

Потребительский циклический сектор

GVUS
7.3%
DFRA

-

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.1%
DFRA
3.2%

Энергетика

GVUS
6.9%
DFRA
26.3%

Коммунальные услуги

GVUS
4.3%
DFRA
2.8%

Недвижимость

GVUS
4.0%
DFRA
12.1%

Сырьевые материалы

GVUS
3.8%
DFRA
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с FDLGVUS с GPIX
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV

Доходность на риск

GVUS vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVUS c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVUSDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.09

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.54

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

1.37

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.52

4.70

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVUS vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVUSDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.09

+1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.68

+0.89

Просадки

Сравнение просадок GVUS и DFRA

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-19.35%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.64%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.03%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.96%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.39%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и DFRA

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) составляет 2.91%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.36%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

12.85%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

14.69%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.52%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

17.52%

-4.24%

Сравнение комиссий GVUS и DFRA

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и DFRA

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DFRA в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.19%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.57%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVUS and DFRA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.36%) compared to GVUS (2.91%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs DFRA's -19.35%.

On 1-year performance, GVUS leads with 29.53% vs 15.89% for DFRA. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVUS has performed better with a 29.53% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.57% for GVUS.

GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while DFRA tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.69% for DFRA.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор