PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVUS с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVUS с DFLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVUS is passively managed, while DFLV is actively managed. Over the past year, GVUS returned 33.93% vs 34.69% for DFLV. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. GVUS charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.

Доходность

Сравнение доходности GVUS и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVUS показывает доходность 22.72%, а DFLV немного ниже – 21.70%.

GVUS

1 день
-0.10%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
16.08%
С начала года
22.72%
1 год
33.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.21%

DFLV

1 день
-0.13%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
13.78%
С начала года
21.70%
1 год
34.69%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFLV

Dimensional US Large Cap Value ETF
$28.52M$29.26M$30.59M

GVUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
$2.21M$1.78M$685.48K

Сравнение доходности по годам GVUS и DFLV

2026 (YTD)202520242023
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		22.72%15.90%14.08%5.51%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		21.70%15.90%12.88%7.22%

Correlation

The correlation between GVUS and DFLV is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between GVUS and DFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVUS и DFLV

Секторы
GVUS
DFLV

Технологии

19.6%
11.4%

Финансовые услуги

19.3%
22.2%

Здравоохранение

12.6%
14.5%

Промышленность

10.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.4%

Энергетика

6.1%
14.4%

Коммунальные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.8%
0.4%

Сырьевые материалы

3.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.7%

Технологии

GVUS
19.6%
DFLV
11.4%

Финансовые услуги

GVUS
19.3%
DFLV
22.2%

Здравоохранение

GVUS
12.6%
DFLV
14.5%

Промышленность

GVUS
10.3%
DFLV
13.5%

Потребительский циклический сектор

GVUS
10.2%
DFLV
7.4%

Потребительский защитный сектор

GVUS
7.3%
DFLV
4.4%

Энергетика

GVUS
6.1%
DFLV
14.4%

Коммунальные услуги

GVUS
3.9%
DFLV

-

Недвижимость

GVUS
3.8%
DFLV
0.4%

Сырьевые материалы

GVUS
3.5%
DFLV
6.8%

Коммуникационные услуги

GVUS
3.2%
DFLV
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с IWDGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDL
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD

Доходность на риск

GVUS vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVUS c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVUSDFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.12

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.32

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

6.36

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.80

23.54

-1.74

GVUS vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVUS на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVUS и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVUS и DFLV

Максимальная просадка GVUS за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVUS и DFLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVUSDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-16.80%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.48%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.13%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.95%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.48%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GVUS и DFLV

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что GVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVUSDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.53%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.02%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

11.16%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

14.06%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

14.06%

-0.86%

Сравнение комиссий GVUS и DFLV

GVUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVUS и DFLV

Дивидендная доходность GVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DFLV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.34%1.61%1.65%1.72%0.11%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.46%1.77%2.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GVUS and DFLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GVUS has higher volatility (3.00%) compared to DFLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, GVUS dropped -15.82% vs DFLV's -16.80%.

On 1-year performance, DFLV leads with 34.69% vs 33.93% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFLV has performed better with a 34.69% return vs 33.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for DFLV.

GVUS has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.34% for DFLV.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Dimensional. Their fees differ too: 0.12% for GVUS and 0.22% for DFLV.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVUS и DFLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор