Сравнение GVMCX с WHGMX
GVMCX (Government Street Mid Cap Fund) and WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GVMCX returned 13.34%/yr vs 9.80%/yr for WHGMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GVMCX charges 1.03%/yr vs 0.88%/yr for WHGMX.
Доходность
Сравнение доходности GVMCX и WHGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVMCX показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у WHGMX с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции GVMCX превзошли акции WHGMX по среднегодовой доходности: 13.34% против 9.80% соответственно.
GVMCX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 12.69%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.34%
WHGMX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам GVMCX и WHGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 12.69% | 14.52% | 19.68% | 15.19% | -14.16% | 30.14% | 17.99% | 31.00% | -8.88% | 20.22% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 15.30% | 8.40% | 10.41% | 17.78% | -10.35% | 21.39% | 5.41% | 29.42% | -11.70% | 10.39% |
Correlation
The correlation between GVMCX and WHGMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2005 г. | 0.91 |
The correlation between GVMCX and WHGMX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVMCX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск
GVMCX
WHGMX
Сравнение GVMCX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVMCX | WHGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.28 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 7.57 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVMCX и WHGMX
Максимальная просадка GVMCX за все время составила -47.77%, примерно равная максимальной просадке WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVMCX и WHGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVMCX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.77% | -47.99% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -9.68% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -23.78% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -23.78% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -42.26% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -2.28% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -7.16% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.91% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVMCX и WHGMX
Government Street Mid Cap Fund (GVMCX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GVMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVMCX | WHGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.73% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 11.83% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 15.92% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 18.81% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 20.24% | -2.80% |
Сравнение комиссий GVMCX и WHGMX
GVMCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WHGMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVMCX и WHGMX
Дивидендная доходность GVMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности WHGMX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVMCX Government Street Mid Cap Fund | 2.07% | 3.80% | 5.42% | 1.91% | 4.43% | 3.36% | 3.35% | 4.68% | 2.00% | 4.84% | 4.54% | 5.77% |
WHGMX Westwood Quality SMidCap Fund | 4.51% | 5.19% | 1.21% | 2.92% | 1.52% | 16.39% | 2.83% | 11.93% | 19.09% | 12.12% | 1.40% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
GVMCX and WHGMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVMCX has higher volatility (4.47%) compared to WHGMX (3.73%). In terms of maximum drawdown, GVMCX dropped -47.77% vs WHGMX's -47.99%.
WHGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVMCX и WHGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор