Сравнение GVLU с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard Value ETF (VTV).
GVLU и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.82% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.
GVLU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и VTV
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
GVLU vs. VTV — Ранг доходности на риск
GVLU
VTV
Сравнение GVLU c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.12 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.61 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 6.48 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и VTV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и VTV
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.26% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и VTV
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -59.27% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -11.32% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.58% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.92% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.51% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и VTV
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.65% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 7.71% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 14.89% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 13.88% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.67% | +1.36% |