Сравнение GVLU с PRBLX

С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у PRBLX с доходностью -6.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PRBLX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GVLU и PRBLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности PRBLX в 20.28%

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и PRBLX.

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.30%, в то время как у Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.