PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с PRBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с PRBLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) are both funds - GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham, while PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 16.56%/yr for PRBLX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.82%/yr for PRBLX.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVLU показывает доходность 6.95%, а PRBLX немного ниже – 6.73%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRBLX

1 день
0.10%
1 месяц
4.10%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.90%
1 год
15.02%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и PRBLX

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		6.73%11.67%18.58%24.97%-4.46%

Correlation

The correlation between GVLU and PRBLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.71

The correlation between GVLU and PRBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Parnassus Core Equity Fund

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с FXAIX
Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с TRLGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUG

Доходность на риск

GVLU vs. PRBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUPRBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.36

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.94

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.37

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

5.35

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. PRBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRBLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUPRBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GVLU и PRBLX

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки PRBLX в -42.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и PRBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUPRBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-42.20%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-11.63%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-16.31%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.05%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.97%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и PRBLX

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеют волатильность 3.03% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUPRBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.03%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.12%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.78%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

16.25%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.27%

+0.52%

Сравнение комиссий GVLU и PRBLX

GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PRBLX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и PRBLX

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности PRBLX в 17.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		17.83%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and PRBLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRBLX has higher volatility (3.03%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs PRBLX's -42.20%.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и PRBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор