Сравнение GVLU с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.82% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%.
GVLU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и KSCOX
GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
GVLU vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
GVLU
KSCOX
Сравнение GVLU c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.33 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.65 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.42 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 0.69 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.33 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и KSCOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и KSCOX
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.26% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и KSCOX
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -70.09% | +49.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -24.29% | +9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -9.92% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -14.89% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 14.85% | -11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и KSCOX
Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.30%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 7.98% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 19.42% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 28.84% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 27.74% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 25.84% | -7.81% |