- ISIN
- US8863645201
- Эмитент
- Gotham
- Дата выпуска
- 7 июн. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $204M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVLU
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции GVLU — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) показал доход в 5.62% с начала года и 16.60% за последние 12 месяцев.
Gotham 1000 Value ETF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GVLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GVLU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.17% | 3.71% | -4.93% | 4.72% | -0.09% | -1.72% | 5.62% | ||||||
| 2025 | 3.20% | -2.44% | -2.93% | -3.51% | 5.28% | 2.81% | -0.28% | 5.49% | 0.63% | -1.85% | 4.02% | 0.84% | 11.24% |
| 2024 | -0.48% | 3.73% | 5.88% | -5.16% | 4.24% | -2.98% | 6.49% | 0.76% | 1.05% | -2.19% | 6.85% | -6.49% | 11.09% |
| 2023 | 8.52% | -2.51% | -4.83% | -0.32% | -3.97% | 9.55% | 5.95% | -1.85% | -2.80% | -4.12% | 7.44% | 7.36% | 18.02% |
| 2022 | -11.26% | 8.76% | -2.97% | -10.05% | 12.31% | 7.02% | -5.41% | -4.22% |
Метрики бенчмарка
Gotham 1000 Value ETF has an annualized alpha of -2.15%, beta of 0.86, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 2022.
- This ETF participated in 102.22% of S&P 500 Index downside but only 83.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.15% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.65, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.15%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 83.85%
- Участие в снижении
- 102.22%
Комиссия
Комиссия GVLU составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVLU имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.46 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 10.92 | -4.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham 1000 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.59 | $0.68 | $0.35 | $0.18 |
Дивидендный доход | 6.10% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham 1000 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gotham 1000 Value ETF показал максимальную просадку в 20.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Gotham 1000 Value ETF составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.82%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.95%сент. 2022 г. | 1mo 10d | 1mo 28d | 3mo 8dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.73%март 2023 г. | 1mo 12d | 4mo 9d | 5mo 21dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.98%июль 2022 г. | 1mo 6d | 1mo 3d | 2mo 9dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.97%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 5d | 4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| GVLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -56.78% | +35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -9.10% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -18.90% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -3.21% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.71% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.04% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GVLU
Добавьте Gotham 1000 Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVLU