Сравнение GVLU с SPYI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE).
GVLU и SPYI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. SPYI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Фонд был запущен 13 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и SPYI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и SPYI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.82% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | -1.25% | 23.16% | 15.89% | 21.26% | -6.30% |
Разные валюты инструментов
GVLU торгуется в USD, в то время как SPYI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у SPYI.DE с доходностью -1.25%.
GVLU
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI.DE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и SPYI.DE
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.
Доходность на риск
GVLU vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск
GVLU
SPYI.DE
Сравнение GVLU c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | SPYI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.94 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.24 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 9.98 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и SPYI.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и SPYI.DE
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.26% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и SPYI.DE
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SPYI.DE в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и SPYI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -34.60% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -13.59% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -3.90% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.39% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.97% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и SPYI.DE
Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.30%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.23% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.16% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 16.57% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.38% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.04% | +1.99% |