Сравнение GVLU с VOO
GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GVLU is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.10%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности GVLU и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.
GVLU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.86K | $123.47K | $131.87K | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам GVLU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 15.66% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -4.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -6.84% |
Correlation
The correlation between GVLU and VOO is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between GVLU and VOO has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов GVLU и VOO
Секторы
GVLU
VOO
Потребительский циклический сектор
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
GVLU
VOO
Технологии
GVLU
VOO
Финансовые услуги
GVLU
VOO
Здравоохранение
GVLU
VOO
Промышленность
GVLU
VOO
Потребительский защитный сектор
GVLU
VOO
Энергетика
GVLU
VOO
Сырьевые материалы
GVLU
VOO
Коммуникационные услуги
GVLU
VOO
Недвижимость
GVLU
VOO
Коммунальные услуги
GVLU
VOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLU vs. VOO — Ранг доходности на риск
GVLU
VOO
Сравнение GVLU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.71 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 11.57 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLU и VOO
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -33.99% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.90% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -18.69% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.19% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.67% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.08% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и VOO
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.09% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.07% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.27% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 12.81% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.96% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.03% | -0.41% |
Сравнение комиссий GVLU и VOO
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и VOO
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 5.57% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GVLU and VOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVLU has higher volatility (4.09%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 21.49% vs 15.10% for GVLU. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.49% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.
GVLU has the higher dividend yield at 5.57%, compared with 1.04% for VOO.
GVLU is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Gotham and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.03% for VOO.
GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVLU и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор