PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с GSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVLU с GSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

GVLU и GSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. GSPY - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GVLU и GSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVLU и GSPY

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		2.82%11.24%11.09%18.02%-3.80%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		-3.16%18.28%23.58%26.01%-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у GSPY с доходностью -3.16%.

GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSPY

1 день
0.79%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.41%
1 год
18.48%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Gotham Enhanced 500 ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с SPYGVLU с FNDBGVLU с KSCOXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с PRBLXGVLU с FXAIX
Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ

Сравнение комиссий GVLU и GSPY

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GSPY в 0.50%.

GVLU
Gotham 1000 Value ETF
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF

Доходность на риск

GVLU vs. GSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c GSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.00

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.54

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.27

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. GSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPY равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и GSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Корреляция

Корреляция между GVLU и GSPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и GSPY

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности GSPY в 2.70%

TTM20252024202320222021
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.70%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%

Просадки

Сравнение просадок GVLU и GSPY

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки GSPY в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и GSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GVLUGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-23.30%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-12.38%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.48%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.89%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.62%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и GSPY

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.30%, в то время как у Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVLUGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.09%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.18%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

18.57%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

16.57%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.46%

+1.57%