PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с GSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с GSPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) are both exchange-traded funds - GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham, while GSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.01%/yr vs 20.71%/yr for GSPY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for GSPY.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и GSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у GSPY с доходностью 8.61%.

GVLU

1 день
0.13%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.62%
6 месяцев
4.60%
1 год
16.60%
3 года*
15.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSPY

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.05%
С начала года
8.61%
6 месяцев
7.81%
1 год
25.00%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и GSPY

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.62%11.24%11.09%18.02%-4.22%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		8.61%18.28%23.58%26.01%-7.06%

Correlation

The correlation between GVLU and GSPY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.75

The correlation between GVLU and GSPY shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GVLU и GSPY

Секторы
GVLU
GSPY

Потребительский циклический сектор

17.3%
11.0%

Технологии

16.6%
38.5%

Финансовые услуги

14.9%
11.4%

Здравоохранение

11.9%
8.8%

Промышленность

10.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

9.2%
5.6%

Энергетика

8.9%
2.7%

Сырьевые материалы

6.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.1%

Недвижимость

0.7%
2.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.7%

Потребительский циклический сектор

GVLU
17.3%
GSPY
11.0%

Технологии

GVLU
16.6%
GSPY
38.5%

Финансовые услуги

GVLU
14.9%
GSPY
11.4%

Здравоохранение

GVLU
11.9%
GSPY
8.8%

Промышленность

GVLU
10.2%
GSPY
8.0%

Потребительский защитный сектор

GVLU
9.2%
GSPY
5.6%

Энергетика

GVLU
8.9%
GSPY
2.7%

Сырьевые материалы

GVLU
6.5%
GSPY
1.2%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.4%
GSPY
10.1%

Недвижимость

GVLU
0.7%
GSPY
2.1%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
GSPY
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Gotham Enhanced 500 ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с FXAIX
Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGSGSPY с SPHQ

Доходность на риск

GVLU vs. GSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c GSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVLUGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.96

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.59

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.91

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

12.73

-6.18

GVLU vs. GSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GSPY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и GSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLU и GSPY

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки GSPY в -23.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и GSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-23.30%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.62%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-18.67%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.96%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.73%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.97%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и GSPY

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.19%, в то время как у Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.51%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.64%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.86%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.64%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.34%

+1.38%

Сравнение комиссий GVLU и GSPY

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GSPY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и GSPY

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности GSPY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.41%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.10%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and GSPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSPY has higher volatility (4.51%) compared to GVLU (3.19%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs GSPY's -23.30%.

On 3-year performance, GSPY leads with 20.71% vs 15.01% for GVLU. On fees, GSPY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSPY has performed better with a 20.71% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSPY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.41% for GSPY.

GVLU is categorized as Mid Cap Value Equities, while GSPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.50% for GSPY.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и GSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор