PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVLU с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с SYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 14.49%/yr vs 12.45%/yr for SYLD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 21.10%.

GVLU

1 день
1.44%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
5.58%
С начала года
10.77%
1 год
20.01%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и SYLD

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		10.77%11.24%11.09%18.02%-4.22%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		21.10%3.94%3.37%16.46%-7.00%

Correlation

The correlation between GVLU and SYLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between GVLU and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и SYLD

Секторы
GVLU
SYLD

Потребительский циклический сектор

17.3%
23.5%

Технологии

16.6%
2.1%

Финансовые услуги

14.9%
22.7%

Здравоохранение

11.9%
5.7%

Промышленность

10.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.7%

Энергетика

8.9%
17.1%

Сырьевые материалы

6.5%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.0%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

GVLU
17.3%
SYLD
23.5%

Технологии

GVLU
16.6%
SYLD
2.1%

Финансовые услуги

GVLU
14.9%
SYLD
22.7%

Здравоохранение

GVLU
11.9%
SYLD
5.7%

Промышленность

GVLU
10.2%
SYLD
8.3%

Потребительский защитный сектор

GVLU
9.2%
SYLD
6.7%

Энергетика

GVLU
8.9%
SYLD
17.1%

Сырьевые материалы

GVLU
6.5%
SYLD
8.0%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.4%
SYLD
6.0%

Недвижимость

GVLU
0.7%
SYLD

-

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с FNDBGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

GVLU vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVLUSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.91

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.89

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.23

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

11.44

-3.49

GVLU vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLU и SYLD

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-45.36%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-6.93%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-26.62%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.62%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.56%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и SYLD

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.70%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.54%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

15.31%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

20.35%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

22.90%

-5.25%

Сравнение комиссий GVLU и SYLD

GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и SYLD

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SYLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.81%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and SYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (3.89%) compared to SYLD (3.70%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs SYLD's -45.36%.

On 3-year performance, GVLU leads with 14.49% vs 12.45% for SYLD. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 14.49% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

GVLU has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 1.83% for SYLD.

They also come from different issuers: Gotham and Cambria. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор