PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVLU с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с SYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.10%/yr vs 12.47%/yr for SYLD. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 23.17%.

GVLU

1 день
-0.05%
1 месяц
5.91%
6 месяцев
8.73%
С начала года
15.66%
1 год
25.74%
3 года*
15.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.23%

SYLD

1 день
-0.52%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
11.32%
С начала года
23.17%
1 год
33.01%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.87%
10 лет*
13.53%
Всё время*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GVLU

Gotham 1000 Value ETF
$117.86K$123.47K$131.87K

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF
$3.36M$2.64M$3.19M

Сравнение доходности по годам GVLU и SYLD

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		15.66%11.24%11.09%18.02%-4.22%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		23.17%3.94%3.37%16.46%-7.00%

Correlation

The correlation between GVLU and SYLD is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between GVLU and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и SYLD

Секторы
GVLU
SYLD

Потребительский циклический сектор

18.4%
23.9%

Технологии

16.1%
3.1%

Финансовые услуги

14.8%
22.2%

Здравоохранение

11.0%
6.0%

Промышленность

10.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

9.0%
8.8%

Энергетика

8.7%
13.1%

Сырьевые материалы

7.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.2%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

GVLU
18.4%
SYLD
23.9%

Технологии

GVLU
16.1%
SYLD
3.1%

Финансовые услуги

GVLU
14.8%
SYLD
22.2%

Здравоохранение

GVLU
11.0%
SYLD
6.0%

Промышленность

GVLU
10.5%
SYLD
8.0%

Потребительский защитный сектор

GVLU
9.0%
SYLD
8.8%

Энергетика

GVLU
8.7%
SYLD
13.1%

Сырьевые материалы

GVLU
7.5%
SYLD
7.8%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.2%
SYLD
7.2%

Недвижимость

GVLU
0.7%
SYLD

-

Коммунальные услуги

GVLU
0.2%
SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с FNDBGVLU с VOOGVLU с SPYI.DE
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

GVLU vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GVLU c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVLUSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.23

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.37

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.78

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

14.14

-3.50

GVLU vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVLU и SYLD

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-45.36%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-6.93%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-26.62%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.52%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.60%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.34%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и SYLD

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 4.09% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.12%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.29%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.91%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

20.24%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

22.92%

-5.30%

Сравнение комиссий GVLU и SYLD

GVLU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и SYLD

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SYLD в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.57%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.80%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and SYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (4.12%) compared to GVLU (4.09%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs SYLD's -45.36%.

On 3-year performance, GVLU leads with 15.10% vs 12.47% for SYLD. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 15.10% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

GVLU has the higher dividend yield at 5.57%, compared with 1.80% for SYLD.

They also come from different issuers: Gotham and Cambria. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор