PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с SDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVLU с SDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

GVLU и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GVLU и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVLU и SDY

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		2.82%11.24%11.09%18.02%-3.80%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%8.45%2.61%1.07%

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%.

GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с FNDBGVLU с KSCOXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с PRBLX
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO

Сравнение комиссий GVLU и SDY

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

GVLU
Gotham 1000 Value ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Доходность на риск

GVLU vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUSDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.76

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.97

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

3.80

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между GVLU и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и SDY

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SDY в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Просадки

Сравнение просадок GVLU и SDY

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и SDY.

Загрузка...

Показатели просадок

GVLUSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-54.75%

+33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-10.66%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.90%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.22%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.73%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и SDY

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVLUSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.11%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.33%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

13.87%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

14.06%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.07%

+0.96%