PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 21.66%/yr for QVAL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и QVAL

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-9.86%

Correlation

The correlation between GVLU and QVAL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between GVLU and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и QVAL

Секторы
GVLU
QVAL

Потребительский циклический сектор

16.1%
32.4%

Финансовые услуги

15.9%

-

Технологии

14.5%
16.7%

Энергетика

11.4%
5.5%

Промышленность

11.2%
15.0%

Здравоохранение

10.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

10.3%
7.9%

Сырьевые материалы

5.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.8%

Недвижимость

0.5%
2.0%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
QVAL
32.4%

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
QVAL

-

Технологии

GVLU
14.5%
QVAL
16.7%

Энергетика

GVLU
11.4%
QVAL
5.5%

Промышленность

GVLU
11.2%
QVAL
15.0%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
QVAL
11.1%

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
QVAL
7.9%

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
QVAL
7.6%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
QVAL
3.8%

Недвижимость

GVLU
0.5%
QVAL
2.0%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
QVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

GVLU vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.07

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.21

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.93

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

13.98

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.07

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GVLU и QVAL

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-51.49%

+30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-6.04%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-21.41%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.78%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.80%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.13%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и QVAL

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 3.03%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.16%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.06%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.44%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

21.63%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

22.79%

-5.00%

Сравнение комиссий GVLU и QVAL

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и QVAL

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and QVAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs QVAL's -51.49%.

On 3-year performance, QVAL leads with 21.66% vs 15.80% for GVLU. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVAL has performed better with a 21.66% return vs 15.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: Gotham and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор