Сравнение GVLU с QVAL
GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.10%/yr vs 19.61%/yr for QVAL. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.
Доходность
Сравнение доходности GVLU и QVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 23.38%.
GVLU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 15.66%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
QVAL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- 6 месяцев
- 13.15%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 39.88%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 11.88%
- Всё время*
- 11.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.86K | $123.47K | $131.87K | |
| $1.47M | $1.75M | $1.48M |
Сравнение доходности по годам GVLU и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 15.66% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -4.22% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 23.38% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.85% |
Correlation
The correlation between GVLU and QVAL is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between GVLU and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GVLU и QVAL
Секторы
GVLU
QVAL
Потребительский циклический сектор
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
GVLU
QVAL
Технологии
GVLU
QVAL
Финансовые услуги
GVLU
QVAL
-
Здравоохранение
GVLU
QVAL
Промышленность
GVLU
QVAL
Потребительский защитный сектор
GVLU
QVAL
Энергетика
GVLU
QVAL
Сырьевые материалы
GVLU
QVAL
Коммуникационные услуги
GVLU
QVAL
Недвижимость
GVLU
QVAL
Коммунальные услуги
GVLU
QVAL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVLU vs. QVAL — Ранг доходности на риск
GVLU
QVAL
Сравнение GVLU c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVLU | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 6.64 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 20.62 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLU и QVAL
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и QVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -51.49% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -6.04% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -21.41% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.19% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -7.68% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.95% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и QVAL
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.57% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.29% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 14.25% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 21.57% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.70% | -5.08% |
Сравнение комиссий GVLU и QVAL
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и QVAL
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности QVAL в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 5.57% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.39% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
GVLU and QVAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVLU has higher volatility (4.09%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs QVAL's -51.49%.
On 3-year performance, QVAL leads with 19.61% vs 15.10% for GVLU. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVAL has performed better with a 19.61% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.
GVLU has the higher dividend yield at 5.57%, compared with 1.39% for QVAL.
They also come from different issuers: Gotham and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.28% for QVAL.
QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVLU и QVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор