Сравнение GVLU с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
GVLU и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GVLU и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVLU и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.72% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -9.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GVLU показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%.
GVLU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVLU и QVAL
GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
GVLU vs. QVAL — Ранг доходности на риск
GVLU
QVAL
Сравнение GVLU c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVLU | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.85 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.70 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 7.34 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.21 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GVLU и QVAL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLU и QVAL
Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.27% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок GVLU и QVAL
Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -51.49% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -14.61% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -2.87% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.91% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.39% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLU и QVAL
Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 4.33% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVLU | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.37% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.21% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 20.19% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 21.64% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 22.80% | -4.76% |