PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. GVLU is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, GVLU returned 15.80%/yr vs 14.44%/yr for COWZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%18.02%-3.80%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%-6.55%

Correlation

The correlation between GVLU and COWZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between GVLU and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и COWZ

Секторы
GVLU
COWZ

Потребительский циклический сектор

16.1%
11.7%

Финансовые услуги

15.9%

-

Технологии

14.5%
16.0%

Энергетика

11.4%
16.9%

Промышленность

11.2%
8.4%

Здравоохранение

10.8%
21.8%

Потребительский защитный сектор

10.3%
10.9%

Сырьевые материалы

5.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.4%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
COWZ
11.7%

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
COWZ

-

Технологии

GVLU
14.5%
COWZ
16.0%

Энергетика

GVLU
11.4%
COWZ
16.9%

Промышленность

GVLU
11.2%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
COWZ
10.4%

Недвижимость

GVLU
0.5%
COWZ

-

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

GVLU vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.02

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.98

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.46

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

12.19

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GVLU и COWZ

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-38.63%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-5.00%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

-22.00%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.91%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.81%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.83%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и COWZ

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что GVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.56%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.12%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.13%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

17.63%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.93%

-2.14%

Сравнение комиссий GVLU и COWZ

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и COWZ

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and COWZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (3.03%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs COWZ's -38.63%.

On 3-year performance, GVLU leads with 15.80% vs 14.44% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVLU has performed better with a 15.80% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.99% for COWZ.

They also come from different issuers: Gotham and Pacer. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор