PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVLU с AVMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

GVLU и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GVLU и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVLU и AVMV

2026 (YTD)202520242023
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		2.82%11.24%11.09%14.07%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		4.47%10.46%18.43%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.

GVLU

1 день
0.10%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
0.03%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с FNDBGVLU с KSCOXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOOGVLU с PRBLX
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Сравнение комиссий GVLU и AVMV

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

GVLU
Gotham 1000 Value ETF
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

GVLU vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUAVMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.05

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.53

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.62

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.16

-0.59

Корреляция

Корреляция между GVLU и AVMV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и AVMV

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности AVMV в 1.09%

TTM2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.26%6.44%2.88%1.62%0.98%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVLU и AVMV

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и AVMV.

Загрузка...

Показатели просадок

GVLUAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-24.24%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-14.47%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.05%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.08%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и AVMV

Текущая волатильность для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) составляет 4.30%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что GVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVLUAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.73%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.76%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.67%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

18.37%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.37%

-0.34%