PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVLU с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVLU с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVLU (Gotham 1000 Value ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GVLU returned 18.56% vs 25.32% for AVMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GVLU charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности GVLU и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVLU показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

GVLU

1 день
-0.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
18.56%
3 года*
15.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVLU и AVMV

2026 (YTD)202520242023
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.95%11.24%11.09%14.07%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between GVLU and AVMV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between GVLU and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVLU и AVMV

Секторы
GVLU
AVMV

Потребительский циклический сектор

16.1%
18.0%

Финансовые услуги

15.9%
23.6%

Технологии

14.5%
7.3%

Энергетика

11.4%
14.7%

Промышленность

11.2%
14.7%

Здравоохранение

10.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

10.3%
8.3%

Сырьевые материалы

5.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.7%

Недвижимость

0.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

GVLU
16.1%
AVMV
18.0%

Финансовые услуги

GVLU
15.9%
AVMV
23.6%

Технологии

GVLU
14.5%
AVMV
7.3%

Энергетика

GVLU
11.4%
AVMV
14.7%

Промышленность

GVLU
11.2%
AVMV
14.7%

Здравоохранение

GVLU
10.8%
AVMV
6.4%

Потребительский защитный сектор

GVLU
10.3%
AVMV
8.3%

Сырьевые материалы

GVLU
5.2%
AVMV
3.8%

Коммуникационные услуги

GVLU
3.7%
AVMV
1.7%

Недвижимость

GVLU
0.5%
AVMV
1.0%

Коммунальные услуги

GVLU
0.4%
AVMV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham 1000 Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

GVLU vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVLU c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVLUAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.84

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.68

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.34

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

10.97

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVLU vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVLU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVLU и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVLUAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.28

-0.67

Просадки

Сравнение просадок GVLU и AVMV

Максимальная просадка GVLU за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLU и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVLUAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-24.24%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.63%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.15%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.89%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.31%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GVLU и AVMV

Gotham 1000 Value ETF (GVLU) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеют волатильность 3.03% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVLUAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.11%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.47%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.89%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

17.97%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.97%

-0.18%

Сравнение комиссий GVLU и AVMV

GVLU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVLU и AVMV

Дивидендная доходность GVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.02%6.44%2.88%1.62%0.98%

Часто задаваемые вопросы

GVLU and AVMV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.11%) compared to GVLU (3.03%). In terms of maximum drawdown, GVLU dropped -20.82% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 18.56% for GVLU. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for GVLU.

GVLU has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 1.02% for AVMV.

They also come from different issuers: Gotham and Avantis. Their fees differ too: 0.51% for GVLU and 0.20% for AVMV.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVLU и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор