PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVIP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVIP с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

GVIP и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GVIP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVIP и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-4.58%25.27%29.82%39.15%-17.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, GVIP показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий GVIP и JEPQ

GVIP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GVIP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVIP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVIPJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.82

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.93

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVIP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVIP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVIP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVIPJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Корреляция

Корреляция между GVIP и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVIP и JEPQ

Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVIP и JEPQ

Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GVIPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-20.07%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-11.58%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-4.89%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.55%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.36%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GVIP и JEPQ

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVIPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

6.08%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

10.52%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

18.54%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

16.91%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

16.91%

+4.77%